شاخص دلار آمریکا یا DXY به عنوان یک معیار مهم برای سنجش احساسات نسبت به دلار آمریکا و شرایط این ارز نسبت به سایر ارز ها، استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم به موضوعات مربوط به این شاخص بپردازیم.

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX) یک شاخص تجمیع شده از نرخ ارز پیشرو جهانی یعنی دلار آمریکا نسبت به سبدی از سایر ارزهای خارجی است.

از نظر فنی، این شاخص را می توان با شاخص های سهام، مانند داوجونز یا S&P 500 مقایسه کرد. شاخص های سهام بازار سهام را دنبال می کنند، در حالی که DXY نرخ دلار را نسبت به سایر ارزها و ارزش محاسبه شده فعلی آن را نشان می دهد.

شاخص دلار آمریکا در سال 1973، بلافاصله پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز، معاملات خود را آغاز کرد. ارزش پایه آن 100.00 بود.

به عنوان مثال، اگر شاخص تا 110.00 رشد کند، به این معنی است که ارزش دلار نسبت به ارزش پایه آن 10 درصد افزایش یافته است. از سال 1973، بالاترین شاخص 160.00 بود، در حالی که سال 2008 پایین ترین سطح تاریخ را در 70.00 نشان داد.

به غیر از شاخص اصلی دلار ، شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد: شاخص دلار بلومبرگ، شاخص دلار وال استریت ژورنال، و غیره. با این که فرمول های محاسباتی این شاخص ها کاملاً متفاوت هستند، معمولا نتایج مشابهی دارند.(منبع)

در این مقاله، ما در مورد شاخص اصلی و کلاسیک دلار آمریکا (DXY) صحبت خواهیم کرد.

شاخص دلار (DXY) چگونه به دست می آید؟

ارزش شاخص دلار آمریکا به عنوان میانگین وزنی هندسی نرخ مبادله دلار آمریکا نسبت به سبدی از شش ارز خارجی محاسبه می شود. هر یک از این ارزها متعلق به کشوری است که یکی از شرکای تجاری و اقتصادی کلیدی ایالات متحده است.

این ارزها برای محاسبه شاخص دلار آمریکا با درصد وزنی متفاوت استفاده می شوند . این موضوع بدان معنا است که ارزش ارز های خارجی درگیر در این شاخص با هم مساوی نیستند و در بین آن ها، یورو بیشترین اهمیت را دارد.

در جدول زیر لیست 6 ارز خارجی درگیر در شاخص DXY به همراه درصد وزنی هر یک آورده شده است:

فرمول محاسبه DXY به شرح زیر است:

USDX = 50.14348112 × EUR/USD -0.576 × USD/JPY 0.136 × GBP/USD -0.119 × USD/CAD 0.091 × USD/SEK 0.042 × USD/CHF 0.036

در این فرمول قیمت هر جفت ارز در ضریب ذکر شده در جدول بالا ضرب می شود. توجه داشته باشید که هر یک از ارز ها به جز USD/JPY و USD/CHF به صورت منفی ضرب می‌شوند. دلیل این موضوع این است که در این 2 جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه قرار دارد.

شاخص دلار آمریکا با افزایش ارزش دلار نسبت به سبدی از ارزهای فوق الذکر افزایش می یابد. همانطور که از ساختار شاخص می توان فهمید، یورو و سایر ارزهای اروپایی در اینجا اهمیت بیشتری دارند.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که سبد محاسبه DXY باید بازنگری شود و سایر ارزهای جهانی به آن اضافه شود. چراکه در حال حاضر ایالات متحده به طور گسترده ای با کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، مکزیک، برزیل و استرالیا تجارت می کند.

استفاده از DXY در معاملات فارکس 

در حال حاضر می توان بر روی شاخص دلار آمریکا به شکل قرارداد های آتی و معاملات آپشن معامله انجام داد. اما از اهمیت این شاخص بر معاملات بازار فارکس نمی توان غافل شد.

چرا که دلار آمریکا به عنوان اصلی ترین ارز در بازار فارکس شناخته می شود و یکی از ارز های جفت ارز های اصلی می باشد.

نمودار DXY را می توان در منابع تحلیلی مختلف، به عنوان مثال در سایت تریدینگ ویو یافت.

روند دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا نشان دهنده ی وضعیت این ارز می باشد بنابراین اگر قصد دارید در بازار فارکس معامله کنید به بررسی این شاخص بپردازید.

با توجه به این که جفت ارز های دارای دلار آمریکا اصلی ترین جفت ارز ها هستند و بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند، بررسی این شاخص می تواند دیدگاه مناسبی به شما بدهد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

در این بخش قصد داریم اهمیت روند این شاخص را نشان دهیم.

• اگر DXY روند صعودی ثابتی را نشان می‌دهد، باید به دنبال فرصت‌هایی برای خرید دلار آمریکا در برابر سایر ارزها بود.
• اگر DXY در روند نزولی حرکت می کند، باید به دنبال فرصت هایی برای فروش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها بود.

معامله بر روی جفت ارزهای مرتبط

نمودار DXY نه تنها برای ارزیابی روند فعلی دلار بلکه برای یافتن سیگنال های معاملاتی دیگر نیز قابل استفاده است.

از آنجایی که بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران شاخص دلار آمریکا را دنبال می کنند و بر روی آن (با استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله) معامله می کنند، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای قیمت در نمودار DXY نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند.

توجه داشته باشید که سیگنال گرفتن از این شاخص به تنهایی کافی نیست و این شاخص می تواند به عنوان یک دیدگاه کلی و تاییدیه به کار گرفته شود.

شاخص دلار آمریکا یک شاخص کلان اقتصادی بسیار مهم است که پویایی فعلی دلار آمریکا را نسبت به ارزش پایه آن 100.00 منعکس می کند. حرکت این شاخص توسط بسیاری از معامله گران، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به دقت رصد می شود. DXY می تواند برای تعریف جهت حرکت فعلی دلار آمریکا و یافتن سیگنال های معاملاتی در فارکس استفاده شود. (مطالعه ی منبع به زبان انگلیسی)

برای معامله، می توان از سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه، الگوهای قیمت، الگوهای پرایس اکشن این شاخص استفاده کرد.