کورولوشن یا همبستگی جفت ارزها
همبستگی در فارکس
همبستگی جفت ارزها یکی از مباحث پر ابهام است که شاید عده بسیاری به اهمیت آن دقت نکنند. آیا شما هم شاهد این اتفاق بوده‌اید که زمانی که یک جفت ارز صعود می‌کند، جفت ارز دیگری نزول می‌کند؟ یا وقتی که همان جفت ارز میریزد، جفت ارز دیگر گویی از آن کپی می‌کند و شبیه به آن حرکت می‌کند؟
اگر جوابتان به دو سوال بالا «بله» است، شما شاهد همبستگی را Correlation بین ارزها بوده‌اید.
اگر پاسخ شما «خیر» بوده است، شما احتمالاً باید دیدن تلویزیون، رفتن به اینستاگرام یا بازی کردن را کم کنید و بیشتر به چارت‌ها نگاه کنید.😂
همبستگی ارزها
ادر این درس به صورت جامع به همبستگی در جفت‌ارزها می‌پردازیم. این مفهوم در بین معامله‌گران ایرانی کمی دارای ابهام است که امیدوارم این درس بتواند آن ابهام را از بین ببرد.
خب حالا به کلمه «همبستگی جفت‌ارز» فکر کنید.
بخش دوم (جفت‌ارز) آن که ساده است: درباره جفت‌ارزها بسیار صحبت کردیم.
بخش اول (همبستگی) هنوز هم ساده است: یک رابطه بین دو چیز.
همبستگی جفت‌ارز چیست؟
در دنیای بازارهای مالی، همبستگی یک معیار آماری از نحوه حرکت ۲ نماد نسبت به یکدیگر است. بنابراین، همبستگی جفت‌ارز به ما می‌گوید ۲ جفت‌ارز در دوره زمانی مشخص، چطور نسبت به هم حرکت می‌کنند؛ آیا هم جهت هستند، مخالف هم هستند یا کاملاً حرکت رندم نسبت به هم دارند.
وقتی جفت‌ارزها را معامله می‌کنیم، باید حواسمان به این نکته باشد که از آنجایی که ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند، هیچ جفت‌ارزی ایزوله و تنها نیست. مگر آنکه در یک دوره زمانی قصد داشته باشید فقط روی یک جفت‌ارز کار کنید، در غیر این صورت دانستن رابطه بین جفت‌ارزها نسبت به هم ضروری است. مخصوصاً اگر به اندازه کافی به همبستگی جفت‌ارزها واقف نباشید، روی میزان ریسک شما در حساب معاملاتی اثر می‌گذارد.
اگر همزمان وارد چند پوزیشن در جفت‌ارزهای مختلف شوید و ندانید دارید چه می‌کنید، احتمال دارد حسابتان در خطر بیفتد.
حسابتان پودر می‌شود، نابود می‌شود! دیگر بیش از این نمی‌توانستم به شما استرس دهم تا این مبحث را جدی بگیرید.
ریسک در همبستگی
پس در یک کلام از مبحث همبستگی غافل نشوید. شاید دلیل اصلی آنکه توصیه می‌کنیم تریدرهای تازه‌کار به مدت چند سال اول فقط روی یک نماد کار کنند همین موضوع باشد، زیرا صرفاً کار کردن روی یک جفت‌ارز بدون دانستن همبستگی نیز قابل انجام است.
ضریب همبستگی
همبستگی را با معیاری به نام ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) محاسبه می‌کنند که عددی بین -1 و +1 است.
کورولشن مثبت کامل (Perfect positive correlation): یک همبستگی با عدد مثبت ۱ است و به این معناست که دو جفت‌ارز همیشه (۱۰۰٪) در یک جهت حرکت می‌کنند.
همبستگی کامل منفی (Perfect negative correlation): یک همبستگی با عدد منفی ۱ است و به این معناست که دو جفت‌ارز همیشه (۱۰۰٪) در خلاف جهت همدیگر حرکت می‌کنند.
کورولشن ۰ یا خنثی (0 Correlation): اگر ضریب همبستگی یا نسبت حرکت بین دو جفت‌ارز صفر باشد به این معناست که آن دو هیچ همبستگی‌ای با هم ندارندگ این دو کاملاً مستقل و رندم از یکدیگرند و به طور خلاصه ما نمی‌توانیم در مورد حرکت آن‌ها نسبت به هم هیچ ایده‌ای داشته باشیم.
ضریب همبستگی
چگونه جدول همبستگی ارزها را بخوانیم؟
خب حالا که با ضریب همبستگی که اعداد آن بین منفی ۱ تا مثبت ۱ است، آشنا شدید در بخش زیر جداولی برای شما قرار دادیم که همبستگی ارزهای اصلی را نسبت به هم نشان می‌دهد. با توجه به اعداد آن میتوانید میزان ارتباط آن‌ها به هم را بسنجید.
EUR/USD
EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
یک ماه 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
سه ماه -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
شش ماه -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
یک سال -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02
USD/JPY
USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
یک ماه 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
سه ماه -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
شش ماه -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
یک سال -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20
USD/CHF
USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83
یک ماه -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79
سه ماه -0.92 0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67
شش ماه -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74
یک سال -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01
GBP/USD
GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64
یک ماه 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39
سه ماه 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26
شش ماه 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45
یک سال 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45
USD/CAD
USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88
یک ماه -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70
سه ماه 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -023 -0.02
شش ماه -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45
یک سال -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13
AUD/USD
AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83
یک ماه 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67
سه ماه 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28
شش ماه 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58
یک سال 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0
NZD/USD
NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83
یک ماه 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
سه ماه 0.42 0.09 -0.57 0.49 -0.56 0.87 0.61 0.17
شش ماه 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72
یک سال 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00
EUR/JPY
EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP
یک هفته 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81
یک ماه 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90
سه ماه 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58
شش ماه 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09
یک سال 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 0.59 0.61 -0.20
EUR/GBP
EUR/GBP EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY
یک هفته 0.86 -0.20 -0.83 0.64 -0.88 0.83 0.83 0.81
یک ماه 0.86 0.77 -0.79 -0.39 -0.70 0.67 0.79 0.90
سه ماه 0.75 -0.35 -0.67 0.26 -0.02 0.28 0.17 0.58
شش ماه 0.71 -0.68 -0.74 -0.45 -0.45 0.58 0.72 -0.09
یک سال 0.02 -0.20 -0.01 -0.45 0.13 -0.03 0.00 -0.20
آیا شما بدون آنکه بدانید، ریسک خود را دوبرابر می‌کردید؟
برای آن دسته از معامله‌گرانی که چند جفت ارز را به طور همزمان معامله می‌کنند باید بدانید که این همزمانی پوزیشن‌ها در جفت‌ارزهای متفاوت آیا ریسک کلی شما را افزایش می‌دهد یا خیر.
برای مثال، در بیشتر مواقع، ترید زدن روی AUD/USD و NZD/USD درست مثل این است که دو ترید مشابه روی یکی از آن‌ها زده باشید زیرا این دو همبستگی مثبت نسبت به هم دارند.
شاید پیش خود فکر می‌کردید که در حال پخش کردن تخم‌مرغ‌ها در سبد‌های مختلف هستید اما بسیاری از جفت‌ارزها مثل هم حرکت می‌کنند.
پس در این مورد به جای کاهش ریسک، شما ریسک خود را بزرگتر کرده‌اید.
افزایش ریسک در همبستگی
این کار اصطلاحاً حساب را در معرض ریسک بیشتر قرار می‌دهد (Overexposure)
بیایید به مثالی از دو ارز که بسیار در دوره زمانی هفتگی همبستگی دارند، بپردازیم: EUR/USD و GBP/USD
EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
یک ماه 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
سه ماه -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
شش ماه -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
یک سال -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02
بر اساس جدول، یک همبستگی با عدد ۰.۹۴ بین این دو وجود دارد. این یعنی این دو جفت ارز بسیار شبیه به هم حرکت می‌کنند.
مثال همبستگی ۱ : EUR/USD و GBP/USD
برای آنکه به شما ثابت کنیم اعداد دروغ نمی‌گویند، در اینجا چارت ۴ ساعته این دو جفت‌ارز را آورده‌ایم. تشابه حرکتی این دو را ببینید.
همبستگی یورودلار
همبستگی یورودلار و پونددلار
برگردیم به مبحث ریسک؛ در اینجا اگر در هر دو جفت ارز یورو دلار و پوند دلار پوزیشن باز کنیم در حقیقت ریسک خود را دوبرابر کرده‌ایم.
برای مثال اگر شما با حجم ۱ لات EUR/USD و ۱ لات GBP/USD را بخرید، گویی که ۲ لات EUR/USD خریده‌اید. زیار هردو جفت ارز مشابه هم حرکت می‌کنند.
حالا شاید به سناریو دیگری فکر کنید. شاید پیش خود بگویید که EUR/USD را بخرید و GBP/USD را بفروشید. با این کار اگر یورودلار مثل موشک صعود کند، پونددلار هم صعود کرده و شما در نهایت مجموع پوزیشن برابر با صفر + اسپرد خواهید داشت.
اشتباه است!!!!
EUR/USD و GBP/USD دارای ارزش پیپ متفاوتی هستند و اینکه بسیار همبسته هستند به این معنا نیست که همیشه با مقدار پیپ یکسانی جابجا شوند.
نوسان یا Volatility در جفت‌ارزها بی‌ثبات و متفاوت است.
مثلاً EUR/USD ممکن است به اندازه ۲۰۰ پیپ صعود کند اما GBP/USD فقط ۱۹۰ پیپ حرکت کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ضرر معامله پونددلار، بیشتر سود معامله یورودلار را از بین می‌برد (اگر نگوییم تمام آن را).
حالا بیایید فرض کنیم که EUR/USD ۱۹۰ پیپ بالا رود و GBP/USD حرکت بیشتر ۲۰۰ پیپ را داشته باشد. شما قطعاً ضرر می‌کردید.
«بنابراین خرید رد یک جفت‌ارز و فروش در جفت‌ارز دیگر که با هم رابطه همبستگی مثبت بالایی دارند، کاری اشتباه و مضر است»
علاوه بر آن که باید اسپرد دوبرابر بپردازید، سود خود را کم می‌کنید زیرا یک از آن‌ها سود دیگری را می‌بلعد و تازه اگر ضرر اضافه نیز متحمل نشوید شانس آورده‌اید.
مثال همبستگی ۲: EUR/USD و USD/CHF
بیایید به مثال دیگری بپردازیم. اینبار یورودلار را با دلارفرانک مقایسه می‌کنیم.
همانطور که همبستگی مثبت قوی بین پونددلار و یورودلار دیدیم، EUR/USD با USD/CHF دارای همبستگی بسیار قوی منفی هستند.
اگر به همبستگی هفتگی آن بنگریم، این دو با هم همبستگی برابر منفی ۱ دارند. یعنی دیگر از این منفی‌تر نداریم.
به بیانی یورودلار و دلارفرانک مثل آب و آتش هستند.
همبستگی یورودلار و پونددلار
همبستگی usdchf
حالا در اینجا گرفتن پوزیشن مخالف در دور جفت‌ارز که بسیار همبستگی منفی دارند، درست مثل گرفتن پوزیشن موافق (یکسان) در دو جفت‌ارز با همبستگی بسیار مثبت است.
خرید EUR/USD و فروش USD/CHF باعث می‌شود ریسک شما دوبرابر شود.
برای مثال اگر ۱ لات EUR/USD بخرید و ۱ لات USD/CHF بفروشید، در حقیقت انگار ۲ لات EUR/USD خریده‌اید. چون اگر یورودلار بالا رود، دلارفرانک پایین می‌رود، و شما در دو جفت ارز سود می‌کنید و زمانی که یکی از معاملات در خلاف جهت معامله پیش رود، شما دوبرابر ضرر می‌کنید.
«بنابراین شما خیلی ساده یا باید روی EUR/USD خرید کنید یا روی USD/CHF فروش، نه آنکه هردو معامله را بگیرید! اینکار ریسک شما را کاهش می‌دهد.»
همچنین گرفتن معامله یکسان در دو جفت‌ارز باعث مي‌شود شما نه سود کنید نه ضرر زیرا این دو خلاف هم حرکت می‌کنند.
۵ دلیل که چرا استفاده از همبستگی جفت‌ارزها به شما کمک می‌کند ترید بهتری داشته باشید
با توجه به مطالب گفته شده در بالا، لازم است در مورد اعدا مختلف در همبستگی کمی بیشتر بدانیم.
در جدول زیر، میتوانید رابطه همبستگی را با توجه به ضریب همبستگی، بسنجید:
-1.0 همبستگی منفی کامل
-0.8 همبستگی منفی خیلی قوی
-0.6 همبستگی منفی قوی
-0.4 همبستگی منفی متوسط
-0.2 همبستگی منفی ضعیف
0 بدون همبستگی، کاملاً تصادفی و رندم
0.2 همبستگی مثبت ضعیف
0.4 همبستگی مثبت متوسط
0.6 همبستگی مثبت قوی
0.8 همبستگی مثبت خیلی قوی
1.0 همبستگی مثبت کامل
ضریب همبستگی
با توجه به جدول بالا، به سراغ ۵ قانون برویم:
۱. روی جفت‌ارزهای خنثی‌ساز معامله نکنید
همانطور که در بالا دیدید، شما ممکن است دو پوزیشن مختلف روی دو جفت ارز متفاوت بزنید و نتیجه چیزی جز خنثی کردن هم نباشد.
مثال EUR/USD و USD/CHF که در بالا زدیم، از این نوع است. در این مثال، گرفتن پوزیشن خرید در هر دو جفت ارز بی خاصیت است زیرا این دو در خلاف هم حرکت می‌کنند.
۲. ریسک را دوبرابر نکنید
این مورد نیز در بالا به تفصیل بررسی شد. وقتی که فرضاً روی دو جفت ارز با همبستگی بسیار مثبت مثل یورودلار و پوند دلار به صورت همزمان، دو پوزیشن یکسان (مثلاً خرید) بگیرید گویی که ریسک خود را دوبرابر کرده‌اید. درست است که اگر پوزیشن در جهت خرید بالا رود، شما دوبرابر سود می‌کنید اما آن روی سکه را نیز در نظر بگیرید که در صورت پایین رفتن قیمت شما دوبرابر ضرر خواهید کرد.
۳. ریسک را متنوع کنید
فهم این موضوع که همبستگی یک امر جدی در بین جفت‌ارزها است، به شما این امکان را می‌دهد که جفت‌ارزهای مختلفی را انتخاب کنید اما همچنان معاملات مختلف شما در سمت سود، بچربد.
به جای معامله روی تنها یک جفت‌ارز، این امکان را نیز دارید که ریسک ورود خود را بین ۲ جفت‌ارز که تحلیل یکسانی دارند، پخش کنید.
جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که همبستگی «قوی» تا «خیلی قوی» دارند (حدود ۰.۷). برای مثال، EUR/USD و GBP/USD به مانند هم حرکت می‌کنند.
در ابتدای مقاله توضیح ندادیم که کاربرد همبستگی بسیار قوی مثبت چیست اما اینجا کاربرد آن این است. فرضاً شما می‌خواهید یک پوزیشن خرید رد EUR/USD باز کنید. بهتر است حجم پوزیشن را بر اساس ریسک خود تقسیم بر دو کنید و نصف آن ریسک را روی GBP/USD انجام دهید.
این کار یک مزیت دارد و آن این است که در زمانی که فرضاً خبر یا رویدادی روی دلار به وجود آید، با توجه به تقسیم‌بندی شما، تأثیر کمتری روی دو پوزیشن شما می‌گذارد.
۴. ریسک را هج (Hedge) کنید
در مورد مفهوم هج کردن در آینده به صورت مفصل یاد خواهید گرفت اما در اینجا توضیح مختصری می‌دهیم.
اگرچه هج کردن باعث سود کمی می‌شود، اما ضرر را نیز کم می‌کند.
هج کردن با همبستگی
اگر شما یک پوزیشن خرید روی EUR/USD باز کنید و قیمت در خلاف پوزیشن شما شروع به حرکت کند، میتوانید یک یک پوزیشن خرید کوچک دیگر روی جفت‌ارزی که مخالف EUR/USD حرکت می‌کند باز کنید. مثل USD/CHF
این کار باعث می‌شود از ضرر سنگین جلوگیری شود.
میتوانید از تفاوت ارزش پیپ (pip Value) بین این دو استفاده ببرید. برای مثال، با اینکه EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی ۱ یا کاملاً منفی دارند اما ارزش پیپ آن‌ها متفاوت است.
فرض کنید شما با حجم ۰.۱ لات وارد پوزیشن شوید. ۱ پیپ در EUR/USD معادل $1 است اما ۱ پیپ در USD/CHF برابر $0.93 است.
اگر شما با حجم ۰.۱ EUR/USD را بخرید، میتوانید معامله خود را با خرید همان ۰.۱ لات USD/CHF، هج کنید. اگر فرضاً EUR/USD ۱۰ پیپ بریزد، شما $10 در ضرر خواهید بود. اما معامله USD/CHF شما $9.30 در سود است.
به جای آنکه $10 در ضرر باشید، حالا فقط $0.70 (۷۰ سنت) در ضرر خواهید بود.
البته این را بدانید که با وجود صحبت‌های زیادی که در مورد هج کردن می‌شود، این تکنیک معایبی نیز دارد.
فرضاً اگر EUR/USD به شدت صعود کند، سود شما نیز به علت ضرر در پوزیشن USD/CHF محدود است.
همچنین این نکته را باید بدانید که همبستگی در هر لحظه امکان تغییر دارد. ممکن است در مواقعی، یورودلار ۱۰ پیپ بریزد اما دلارفرانک تنها ۵ پیپ صعود کند، سایدوی شود یا حتی بریزد.
پس با این تفاسیر، در مورد هج کردن خیلی محتاط باشید و روی اکانت دمو تست کنید.
۵. تأیید شکست (Breakout) و پرهیز از شکست دروغین (fakeout)
استفاده دیگر همبستگی جفت‌ارزها برای تأیید سیگنال‌های ورود و خروج است.
برای مثال، اگر EUR/USD در حال آزمایش یک سطح حمایت است. شما به پرایس اکشن نگاه می‌کنید و به دنبال یک فروش بعد از شکست به سمت نزول هستید.
از آنجایی که EUR/USD یک همبستگی قوی مثبت با GBP/USD و همبستگی منفی با USD/CHF یا USD/JPY دارد، میتوانید بررسی کنید که آیا این ۳ جفت‌ارز دیگر، به اندازه EUR/USD حرکت کرده‌اند یا خیر.
شما متوجه می‌شوید که GBP/USD هم نزدیک به یک حمایت قوی معامله می‌شود و USD/CHF و USD/JPY در نزدیکی یک مقاومت قوی معامله می‌شوند.
این به ما می‌گوید که حرکت اخیر به دلار (USD) مربوط می‌شود و یک شکست برای EUR/USD محتمل است زیرا ۳ جفت‌ارز دیگر نیز به شکل مشابه حرکت می‌کنند. پس شما تصمیم می‌گیرید که شکست را معامله کنید.
حالا سناریو دیگر را در نظر می‌گیریم: GBP/USD در منطقه گیر کرده و نمیریزد، USD/JPY در حال صعود نیست و USD/CHF در سایدوی است.
این نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، نزول EUR/USD به دلار مربوط نیست و به احتمال زیاد یک خبر منفی از اروپا (EU) است.
قیمت در این سناریو ممکن است زیر منطقه حمایت نیز معامله شود اما به دلیل آنکه ۳ جفت‌ارز دیگرمان با همبستگی و به تناسب با EUR/USD حرکت نمی‌کنند، ادامه حرکت در قیمت انجام نشده و قیمت دوباره به بالای حمایت برمی‌گردد و اصطلاحاً یک Fakebreak را تشکیل می‌دهد.
این ترفند در تشخیص شکست خیلی به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهید.
مراقب تغییرات در همبستگی باشید
بازار فارکس همچون یک بیمار اسکیزوفرنی است که از مشکل دوقطبیتی رنج می‌برد. او می‌تواند دائماً شکلات بخورد و قند خون بالا در طول روز را تجربه کند و کش و قوس‌های روانی بسیار زیادی را در طول روز تجربه کند.
اگر واقعیت را بخواهید، اصلاً این جملات اغراق نبودند.
اگرچه هبستگی بین جفت‌ارزهای مختلف می‌تواند برای روزها۷ هفته‌ها یا حتی سالها بسیار قوی یا ضعیف باشد، امکان این وجود دارد که به یکباره و در زمانی که انتظار آن را ندارید این همبستگی تغییر کند.
همبستگی بین دو جفت‌ارز که در این هفته مشاهده می‌کنید، ممکن است در هفته آینده وجود نداشته باشد.
باری دیگر به جدول زیر نگاهی بیاندازید:
USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
یک هفته -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
یک ماه 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
سه ماه -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
شش ماه -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
یک سال -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20
در تایم‌فریم های گوناگون، اعداد همبستگی را برای جفت‌ارزهای مختلف نظاره کنید.
آیا متوجه چیزی شدید؟
در بیشتر اوقات (با تشکر از USD/JPY) این اعداد دارای تفاوت هستند، این اعداد در هر تایم فریم نسبت به تایم دیگر متفاوت است و در همه جهات تغییر می‌کنند.
درسی که اینجا می‌گیریم این است که همبستگی جفت‌ارزها نیز تغییر می‌کنند و این تغییر چند وقت به چند وقت یا نوسانی است.
این تغییرات می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچکتر نسبت به تایم های بزرگتر مثل ۱ ماه و سه ماه، بسیار بزرگ باشند.
به دلیل تغییرات دائمی در احساسات و سنتیمنت در بازار ارزها، همیشه به یاد داشته باشید که در مورد همبستگی جفت‌ارزها بروز باشید.
برای مثال، در بازه هفتگی، همبستگی بین USD/JPY و USD/CHF عدد ۰.۲۲ بوده است. این عدد یک ضریب بسیار کوچک است و ضعیف بودن همبستگی را نشان می‌دهد.
اما اگر به داده سه ماهه برای همان بازه را ببینیم، این عدد به ۰.۵۲ و سپس ۰.۷۸ برای شش ماهه افزایش یافته است و در نهایت برای سالانه به عدد ۰.۷۴ رسیده است.
در این مثال، مي‌توانید ببینید که این دو جفت‌ارز یک شکست در رابطه همبستگی بلند‌مدت داشته‌اند. چیزی که زمانی یک همبستگی قوی مثبت در گذشته بوده، در یک بازه کوتاه بسیار ضعیف شده است.
اگر این دو با هم نامزد بودند و برای یک ماه یا کمتر قرار می‌گذاشتند، فکر می‌کردند هیچ تفاهمی با هم ندارند.
اما علاقه و مهر آن‌ها بعده‌ها زیاد شده است.
اگر به EUR/USD و GBP/USD نگاه کنیم در اینجا مثالی است که کدام همبستگی تغییر خواهد کرد.
دوره یک هفته همبستگی بسیار قوی ۰.۹۴ را نشان می‌دهد
اما این رابطه در بازه یک ماهه به شکلی عجیب کاهش داشته و به عدد ۰.۱۳ رسیده قبل از آنکه دوباره به عد بازه سه ماهه یعنی ۰.۸۳ برسد، و سپس دوباره به بازه یک هفته خود در طی ۶ ماه رسیده است.
شما از طریق این سایت میتوانید همبستگی جفت ارزها را مشاهده نمایید.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.